столкнулся с реально жесткой проблемой на тестах на демо (с целью сравнения бектестов и «живой торговли»)

из-за того, что выпустил ту «HFT» стратегию  на тот же sim101 с портфелем по другой стратегии, получилась вот такая вот штука



в пятницу сяду с бэктестами и по времени буду вычленять нужные мне сделки.

слава богу их не много) 

ощущение, что последние 3 часа об стену головой долблюсь.

тесты выдают не то, что я от них ожидаю. С помощью отпимизации и такой-то матери я довожу получаемое до желаемого, но как-то это все не весело.

портфель систем под небольшие счета почти готов. но опять же, вместо шикарной высокочастотной евры с около 200 сделок в год, я получил евру гораздо более доходную с 90 сделками в году. а те мои фееричные тесты слили в 2010 и 2009… ну или около нуля.

пока есть нефть, которая очень чуткая к чему бы то ни было, т.к. средняя сделка <20$.

6E живучая — средняя 120$. ей мало что страшно, и грузить ее можно смело любым кол-вом фьючей. достаточно снизить тейк на 1п и все будет исполняться.

в общем, вот новая картинка.